Websoft

вторник, марта 24, 2009

Серебрянная пуля

В продолжение моего недавнего поста про финансы. Почему я всегда напрягаюсь когда в разговоре или в аргументации возникают слова "ВСЕГДА", "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО", "ЛЮБОЙ", "НАВСЕГДА" и т.п. (например, высокие цены на нефть - навсегда)? Люди свойственно искать абсолютное и универсальное решение - универсальный метод расчета эффективности (окупаемости, успешности), универсальное правило выбора проектов, ценных бумаг, правильных сотрудников и т.п. По английски это будет "silver bullet"- серебрянная пуля, которая такая замечательная, что убивает все что движется. Если бы когда-нибудь в бизнесе такое правило было придумано, то можно было бы выгнать всех предпринимателей и оставить вместо них роботов.

Отличный пример того, к чему приводит абсолютизация правильных идей описан в статье "Recipe for Disaster: The Formula That Killed Wall Street" (Рецепт катастрофы - формула, которая убила Уолл-Стрит - статья на английском). Некий джентельмен Дэвид Ли (на картинке) придумал как многим казалось гениальную и очень простую формулу оценки рисков производных инвестиционных инструментов на базе "гауссовой копулы".

С этой формулой было все было хорошо и в соответствии с ней множество производных ипотечных бумаг (всяких CDO) имели крайне высокую надежность. Дело не в формуле - она работает в 99% случаев верно, только в 1% с ней случаются проблемы при хитром стечении обстоятельств (как можно догадаться - они случились). Впрочем мистер Ли не виноват, он предупреждал, что не стоит бездумно ее использовать. Но инвестбанкирам очень нравилось, что можно просто и изящно посчитать риски одной формулов и главное почти всегда получается результат, приводящих к высоким доходам (до поры). Чем все кончилось мы уже все знаем :(

4 комментария:

Ян Федянин комментирует...

Алексей, добрый вечер!

Так как Вы, вероятнее всего, аппелировали к нам, ссылаясь на слова "ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО", "ВСЕГДА" и т.д., которые мы использовали в недавней полемике, то хотел бы обратить Ваше внимание на мой комментарий от 7 декабря прошлого года на Вашем блоге(https://www.blogger.com/comment.g?blogID=36386009&postID=3820652915681349495), где написано:
"Безоглядное использование сложных финансовых моделей и вторичных финансовых инструментов, плохо привязывающихся к реальной ценности активов, привело к сегодняшнему глобальному кризису. Наверно, не стоит повторять ошибки."

Напомню, это было когда Юрий Дорн предлагал использовать NPV для оценки эффективности обучения. Я тогда возразил, Вы - поддержали :). Так что нас вряд ли можно обвинить в безоглядной пропаганде использования сложных финансовых инструментов для оценки эффективности обучения.

Алексей Корольков комментирует...

Ян,
не воспринимайте мой пост как попытку Вас еще раз "ущипнуть". Сорри если это так выглядит. Просто прочел любопытную статью и дополнил свою недавнюю мысль.

andrey firsov комментирует...

вот все-таки может "быстрых разумом Ньютонов, Российская земля рожать"...
только собирался написать комментарий к предыдущему посту, как раз - уже новый есть и ровно на ту тему, на которую писать собирался...
сразу оговорюсь, я в этой области дилетант, поэтому к закидыванию "сс... тряпками" со стороны профессионалов готов.
так вот, что меня смущает во всех этих экономических формулах, подсчета эффиктивности и различных РОИ в том числе: меня смущает отсутствие показателей погрешности, доверительных интервалов и т.п. Вот Алексей написал "формула верна в 99% случаев", подобные же фразы (только проценты, понятно, поменьше) я читал и про расчет эффективности в разных статьях. И нигде не видел даже попытки провести двойное слепое исследование на тему - какова же реально эта погрешость...
Более того, я ни разу не встречал случая, когда просчет эффетивности до и после внедрения проводился по одной и той же неизменямой методике. Т.е. посчитали до, потом после, НЕ МЕНЯЯ ПРИ ЭТОМ МЕТОДИКУ, и сказали - вот получились сопоставимые цифры, погрешность - столько-то... Нет, обычно присутствует фраза "в процессе выснилось, что не были учтены такие-то и такие-то факторы, методика была скорректирована и теперь она будет давать результат", забывая при этом добавлять "...для данного конкретного внедрения"...
Что более всего поражает, это то, что признавая, что точность оценки никак не 90 и даже не 80 и даже не 70, тем не менее, если вариант А превышает Б на 5-10%, то это повод для выбора...
Собственно, к чему этот пламенный спич: я, вспоминая свою почти подзабытую специальность (САУ - системы автоматичского управления, или техническая кибернетика, как говорили раньше), охаректиризовал бы данные системы (HR) как сильно нелинейные и неустойчивые, т.е. достаточно малое изменение входных параметров (например смена руководителя УЦ) может привести к потере устойчивости и система пойдет в разнос (проект будет свернут полностью). У нас устойчивость таких систем обеспечивалась отрицательной обратной связью.
Или, переводя на другой язык, я считаю, что даже если решение Б и эффективнее для бизнеса, но эту эффективность не видит никто, кроме консультантов, то полезнее будет внедрять решение А, которое:
- люди знают как использовать
- чувствуют его полезность.
Это тот самый человеческий фактор, который практически не присутствует во всех формулах эффективности...

Larisa комментирует...

Со всем уважением к автору, но ... Как-то вот "криво", иногда пишите, например: как можно было перевести small effective - в русское небольшая эффективность.
Лично мой мозг был искорёжен попытками понять русский текст, пока не посмотрел английский.
Мои варианты: "маленькая/низкая эффективность" или, хотя бы, "небольшая неэффективность"
generic viagra